Brent Rohhandel Strategien

Trading WTIBRENT Verbreitung Die WTI-Brent-Verbreitung ist der Unterschied zwischen den Preisen von zwei Arten von Rohöl, West Texas Intermediate (WTI) auf der langen Seite und Brent Crude (Brent) auf der kurzen Seite. Die beiden Öle unterscheiden sich nur in der Fähigkeit von WTI, etwas mehr Benzin in der Rissbildung zu produzieren, was WTIs leichte Preisspanne über Brent verursacht. Da beide Öle sehr ähnlich sind, zeigt ihre Ausbreitung Anzeichen einer starken Vorhersagbarkeit und oszilliert in der Regel um einen durchschnittlichen Wert. Es ist daher möglich, Abweichungen vom Fair-Spread-Wert zu verwenden, um auf Konvergenz zurück auf den beizulegenden Zeitwert zu setzen. Der Fair-Spread-Wert könnte durch gleitenden Durchschnitt, Regression, neuronale Netzwerk-Regression oder andere Verfahren berechnet werden. Wir präsentieren gleitende Durchschnittsberechnung als Beispiel Handelsstrategie aus dem Quellpapier. Grundlegende Ursache Beide Öle unterscheiden sich in chemischen Zusammensetzungen und unterscheiden sich auch in Produktions - und Transportattributen. Diese Unterschiede spiegeln sich in der Preisspanne zwischen beiden Futures-Kontrakten wider. Die Ausbreitung ist mittlerweile zurückzukehren, weil die meisten Preisschocks nur zeitlich sind, so dass sich die Ausbreitung auf ihr langfristiges ökonomisches Gleichgewicht zurückbewegt und daher es möglich ist, eine Handelsstrategie auf der Grundlage dieser mittleren Reversion zu schaffen. Vorsicht ist nur bei der Verwendung von Parametern aus dem Quellpapier erforderlich, da sie auf der kurzen Geschichte basieren und daher anfällig für Data Mining Bias sein könnten. Vertrauen in Anomalys Gültigkeit Hinweise auf Vertrauen in Anomalys Gültigkeit, während es keinen Zweifel an der Ausbreitung Mittelrückstellung gibt, ist Vorsicht geboten bei der Bewertung der gleitenden durchschnittlichen Zeitraum für den Handel in der Zeitung als Backtest verwendet und die Optimierung basiert auf einem kurzen Datenmuster Zeitraum von Rebalancing Erläuterungen zur Periodenabgrenzung Anzahl der gehandelten Instrumente Erläuterungen zur Anzahl der gehandelten Instrumente Erläuterungen zur Komplexitätsbewertung Backtestperiode aus Quellpapier Anmerkungen zur Indikativperformance pro Jahr, berechnet als gewichteter Durchschnitt der Stichprobe und der Stichprobenperiode, Daten aus Tabelle 2 Anmerkungen Auf geschätzte Volatilität schlechtere Anzahl von in und aus der Stichprobenperiode, Daten aus Tabelle 2 Anmerkungen zum Maximum Drawdown schlechtere Anzahl von in und aus der Stichprobenperiode, Daten aus Tabelle 2 Paare Handel, Arbitrage, Spread Handel Einfache Handelsstrategie Ein 20-Tage-Umzug Der Durchschnitt der WTIBrent-Spread wird jeden Tag berechnet. Wenn der aktuelle Spread-Wert über SMA 20 liegt, dann geben wir eine Short-Position in der Spread on close (Wetten, dass die Spread wird auf den beizulegenden Zeitwert von SMA 20 vertreten). Der Handel wird am Ende des Börsentages geschlossen, wenn der Spread unter dem beizulegenden Zeitwert liegt. Wenn der aktuelle Spread-Wert unterhalb von SMA 20 liegt, geben wir eine Long-Position-Wetten ein, die der Spread erhöht und der Handel am Ende des Börsentages geschlossen wird, wenn der Spread über den beizulegenden Zeitwert kreuzt. Source Papier Evans, Dunis, Gesetze: Trading Futures Spread: Eine Anwendung von Korrelation palgrave-journalsjdhfjournalv15n4fulljdhf200924a. html ljmu. ac. ukAFEAFEdocsBen1004.PDF Zusammenfassung: Ursprüngliche Motivation für dieses Papier ist die Untersuchung eines Korrelationsfilters zur Verbesserung der Risiko-Rendite-Performance des Handels Modelle. Weitere Motivation ist es, den Handel von Futures-Spreads nach dem Fair-Value-Modell des von Butterworth und Holmes (2003) verwendeten Modells zu erweitern. Die getesteten Handelsmodelle sind die folgenden Kointegrations-Fair-Value-Ansatz, MACD, traditionelle Regressionstechniken und Neural Network Regression. Ebenfalls gezeigt ist die Wirksamkeit der beiden Filtertypen, ein Standardfilter und ein Korrelationsfilter auf der Handelsregel. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das beste Modell für den Handel der WTI-Brent-Spread ein ARMA-Modell ist, das sich als profitabel erwies, sowohl In - als auch Out-of-Sample. Dies ergibt sich aus einer außerplanmäßigen jährlichen Rendite von 34,94 für die Standard - und Korrelationsfilter (inklusive Transaktionskosten). Andere Papiere Lubnau: Verbreitung von Handelsstrategien im Rohöl-Futures-Markt econstor. eubitstream10419965201783913591.pdf Zusammenfassung: In seinem Artikel wird untersucht, ob gemeinsame technische Handelsstrategien, die auf den Aktienmärkten eingesetzt werden, in den Märkten für WTI und Brent Rohöl profitabel eingesetzt werden können. Die getesteten Strategien sind Bollinger Bands, basierend auf einem mittler-zurückkehrenden Hedge-Portfolio von WTI und Brent. Die Handelssysteme werden von 1992 bis 2013 mit historischen Daten getestet, was 22 Jahre Daten und für verschiedene Spezifikationen entspricht. Die Hedge-Ratio für das Rohölportfolio wird durch die Verwendung des Johansen-Verfahrens und eines dynamischen linearen Modells mit Kalman-Filterung abgeleitet. Die Bedeutung der Ergebnisse wird mit einem Bootstrap-Test ausgewertet, bei dem zufällig generierte Aufträge eingesetzt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass einige Setups des Systems in der Lage sind, über alle fünf Jahre getestet zu werden. Darüber hinaus generieren sie Gewinne und Sharpe-Ratios, die deutlich höher sind als die von zufällig generierten Aufträgen von etwa der gleichen Haltezeit. Die besten Ergebnisse mit einigen Sharpe-Verhältnissen von mehr als drei werden erhalten, wenn ein dynamisches lineares Modell mit Kalman-Filterung und Maximum-Likelihood-Schätzungen der unbekannten Varianz der Zustandsgleichung verwendet wird, um das Hedge-Verhältnis des Portfolios ständig zu aktualisieren. Die Ergebnisse zeigen, dass der Rohölmarkt möglicherweise nicht schwachformig ist. Donninger: Die Armut der akademischen Finanzforschung: Spread Trading Strategien in der Rohöl-Futures-Markt Papiere. ssrnsol3papers. cfmabstractid2617585 Zusammenfassung: Harvey, Liu und Zhu argumentieren, dass wahrscheinlich die meisten der Querschnitt der Retouren Literatur Müll ist. Man kann immer einen zusätzlichen Faktor ausprobieren und ein signifikantes Querschnittsergebnis mit genügendem Versuch und Irrtum finden. Lopez de Prado argumentiert in einer Reihe von Artikeln in einer ähnlichen Vene. Theoretisch wissenschaftliche Ergebnisse sind falsifizierbar. Praktisch bisherige Ergebnisse und Publikationen werden nur in seltenen Fällen überprüft. Wachstum in einer Zeit der Tiefe von Reinhart-Rogoff war das einflussreichste Wirtschaftspapier in den letzten Jahren. Es wurde in einer Top-Zeitschrift veröffentlicht. Obwohl das Papier sogar triviale Excel-Bugs enthielt, dauerte es 3 Jahre bis die falschen Ergebnisse und die schlechte Methodik wurde vollständig aufgedeckt. Die Prüfer haben die einfachen Kalkulationstabellen nicht überprüft. Dieses Papier analysiert ein weniger prominentes Beispiel für den Spreadhandel im Rohöl-Futures-Markt von Thorben Lubnau. Der Autor berichtet für seine ganz einfache Strategie eine langfristige Sharpe-Ratios über 3. Es wird gezeigt, dass - wie für Reinhart-Rogoff - man keine anspruchsvolle Teststatistik benötigt, um die Ergebnisse zu verfälschen. Die Erklärung ist viel einfacher: Der Autor hat keine Ahnung von Handel. Er hat die falschen Daten benutzt. Verwandt mit den Märkten: Rohölhandel Rohöl ist ein natürlich vorkommendes Erdölprodukt, das in der Energieproduktion und in der Fertigung häufig verwendet wird. Es wird typischerweise mit der Absicht erworben, in den alltäglichen Gebrauch wie Diesel, Benzin, Heizöl, Strahlkraftstoff, Kunststoffe, Kosmetika, Medikamente und Düngemittel verfeinert zu werden. Der Preis hat einen dramatischen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Es wird in hohen Bänden auf der ganzen Welt gehandelt. Lernen Sie, Öl zu kaufen - Freie Webinare, Ebooks und 1: 1 Training auf den Märkten Der Ölpreis ist ein kritischer globaler Wirtschaftsfaktor, was bedeutet, dass der Handel von politischen und kommerziellen Bedenken beeinflusst wird. Im Allgemeinen neigen höhere Ölpreise dazu, das Wirtschaftswachstum zu untergraben, da dies die Reise - und Verschiffungskosten erhöht, was den Inflationsdruck erhöht. Wenn der Ölpreis über einen langen Zeitraum hoch bleibt, sind auch die Kosten für nachgelagerte Produkte wie Kunststoffe und Düngemittel betroffen. Die besten Ölmakler-Handelsplattformen Was bedeutet dies aus Sicht des Händlers, dass, wenn der Ölpreis hoch ist und für einige Zeit hoch geblieben ist, die Ölproduzenten Maßnahmen ergreifen, um den Preis zu senken. Gruppen wie die Organisation der Erdöl exportierenden Länder oder OPEC vereinbaren Produktionsverlangsamungen und Importeure reduzieren Käufe. So muss ein Trader mal aufpassen, wenn ein hoher Ölpreis auf Widerstand trifft und die Nachrichten sorgfältig liest, um zu sehen, wann man kurz gehen soll. Aber mit einem niedrigen Ölpreis für einen längeren Zeitraum ist auch kein eindeutig positiver Faktor für die Weltwirtschaft. Wenn der Ölpreis zu lange niedrig bleibt, können die Unternehmen, die Öl erforschen und bohren, nicht das Kapital aufbringen, das sie brauchen, um zu finden und genug davon zu produzieren. Weil eine ausreichende Versorgung mit Öl für die wirtschaftliche Sicherheit von uns allen wesentlich ist, ist es entscheidend, dass diese Unternehmen ihre Arbeit fortsetzen können. Also, was passiert, wenn der Preis für eine lange Zeit niedrig bleibt, ist, dass Importeure Käufe aufsteigen und Gruppen wie OPEC reduzieren Produktion, die sie nicht kümmern, um zu niedrigen Preisen sowieso zu verkaufen. Wieder muss der Trader auf diese Momente des Stützbodens aufpassen und entsprechend handeln. Aber es gibt noch andere Ereignisse, die beim Handel mit Öl beobachtet werden müssen. Die geopolitische Unsicherheit hat fast immer einen direkten Einfluss auf den Preis der Ware. Krieg, oder die Gefahr von Konflikten, wird den Ölpreis steigern. Ähnlich, wenn es politische Instabilität gibt, die einen wichtigen Ölproduzenten betrifft und das viel passiert, so viele sind Entwicklungsländer Wahlen oder andere politische Veränderungen in diesen Ländern können auch den Preis nach oben bringen. Der Händler muss sich auch der destabilisierenden Wirkung bewusst sein, die die Schieferölproduktion in den USA auf den weltweiten Ölpreis hatte. Die Branche versucht immer noch, sich den großen Veränderungen anzupassen, die dieser Trend auf sie ausübt. Wie wird das Öl tatsächlich gehandelt. Rohöl-Futures sind standardisierte, börsengehandelte Verträge, bei denen der Vertragskäufer verpflichtet ist, vom Verkäufer eine bestimmte Menge an Rohöl (zB 1000 Barrel) zu einem vorgegebenen Preis zu einem zukünftigen Liefertermin zu liefern . Forex-Plattformen bieten nun Möglichkeiten für Sie, in Öl-Futures zu handeln, ohne tatsächlich die Futures selbst zu tauschen und damit die Notwendigkeit zu vermeiden, letztlich die Abgabe des Öls zu nehmen, das eine Begleitung des Futures-Handels ist. Im Einklang mit dem Weltenstandard gibt es zwei Hauptklassifikationen von Rohöl, und verschiedene Plattformen handeln jeweils. US-Öl wird als West Texas Intermediate (WTI) und UK Öl bezeichnet. Brent Blend Öl genannt. Das WTI gilt als Licht mit niedrigem Schwefelgehalt, wird üblicherweise in US verwendet. Die Lichtdichte, die mit weniger Verunreinigungen gekoppelt ist, macht WTI-Öl zu einem süßen Rohöl, was bedeutet, dass es eine geringe Dichte aufweist und wirtschaftlicher zu verfeinern und zu transportieren ist. In der Regel, um seinen Wert zu demonstrieren, handelt es sich um einen Dollar oder zwei an Brent. Die Brent Blend zwar nicht so leicht wie die WTI ist ein süßes Rohöl und enthält ca. 0,37 Schwefel. In Nordwesteuropa verfeinert, wird es in der Produktion von Benzin und Mitteldestillaten verwendet. Es ist möglich, diese beiden Rohöle auf verschiedenen Forex-Plattformen zu handeln. Trading Rohöl auf der Forex-Plattform kann etwas anders als der Handel in anderen Rohstoffen. Einige Plattformen handeln einfach CFDs in Öl, und dann handeln Sie den Vertrag genau so wie Sie ein Währungspaar. Öl wird in der Regel gegen den Dollar gehandelt, da Öl-Futures-Kontrakte immer in Dollar festgesetzt werden. Sie finden auf Ihrer Forex-Plattform ein Handelspaar wie OILUSD oder manchmal CLDUSD. Du kannst lange oder kurz auf dieses Paar gehen, so wie du andere Paare hättest. Was macht Handel Rohöl etwas anders als andere Paare ist, dass der Markt durch die Zeit auf einigen Plattformen begrenzt ist. Die Ölhandelszeiten beschränken sich zwischen 02:00 und 21:00 Uhr Londoner Zeit auf einigen Plattformen, da diese Plattformen Zugang zu bestimmten Käuferschaftsverträgen und nicht zu CFDs bieten. Ebenso verwenden einige Plattformen Verträge für Öl, die Verfallsdaten haben, und der Händler sollte sich bewusst sein, dass das Halten von ihnen zu lange dazu führen wird, dass sie in den neuen Vertragspreis gerollt werden. Zum Beispiel, bei Verfallzeit 12:00 GMT der alte Vertrag Schlusskurs war bei US35,50 pro Barrel und der neue Vertragspreis ist bei US40.50 Handel. Bei Verfall wird das alte Geschäft automatisch bei US35,50 geschlossen. Ein Gewinn oder Verlust wird sich in der Marge und damit in der freien Bilanz widerspiegeln. Sie müssen dem Händler besondere Unterweisung geben, und so wird der Händler einen neuen Deal zu einem Preis von 40,50 (den Preis des neuen Kontrakts um 12:00 Uhr GMT) eröffnen und einen Betrag in Höhe der verbleibenden Marge auf den alten Platz setzen Deal, es sei denn, Sie geben andere Anweisungen. So ist es sehr wichtig, wenn Sie Öl auf Ihrer Forex-Plattform handeln, um Beschränkungen oder zeitliche Beschränkungen zu beachten, die zutreffen können. Aber klar, die Fähigkeit, so leichten Zugang zu diesem fantastisch flüssigen und schnelllebigen Weltmarkt zu gewinnen ist eine großartige Gelegenheit für Trader. Brent Rohöl Ölpreise fallen Als Saudi Arabien Dämpfe Aussichten auf Output Freeze Ölpreise fielen am Freitag nach der saudischen Energie Minister gehärtet Erwartungen der starken Marktintervention von den Produzenten während der Gespräche im nächsten Monat und als Analysten zeigte auf eine laufende Versorgung Überhang, der auf den Märkten war. Internationaler Benchmark Brent Rohölpreise LCOc1 handelte mit 49,46 pro Barrel bei 0658 GMT um 21 Cent aus dem bisherigen Abschluss. Saudi-Arabischer Energieminister Khalid Al-Falih sagte Brent Crude Oil Future zwölf Monate Chart GoogleFutures Maßnahmen Chancen Trading Rohöl Futures Trading Oil Futures Der Rohölmarkt ist sehr flüssig, zeigt Perioden der erhöhten Volatilität und bietet viele Möglichkeiten für Trades. Dies macht es zu einem erstklassigen Kandidaten für die Arten von Handelsstrategien, die wir verwenden, aber bis vor kurzem war der Handel von Rohöl nicht alles, was für Privatanleger zugänglich war. Today39s zeigen einen Blick auf die Unterschiede zwischen West Texas Intermediate Rohöl und Brent Rohöl und einige potenzielle Handelschancen in diesen Produkten. Rohöl-Benchmarks Bevor wir in die Trades gelangen, nehmen wir zunächst einen tieferen Blick auf die Besonderheiten der Produkte, die in der heutigen Show diskutiert wurden. Rohöl kommt aus der ganzen Welt, aber der Preis von fast allen anderen Rohöl, die aus dem Boden gezogen wurde, ist entweder an WTI oder Brent gebunden, sie sind die primären Benchmarks. Sowohl Brent als auch WTI Crude werden als "nolightquot" betrachtet und quotsweet, was bedeutet, dass sie eine niedrige Dichte haben und einen niedrigen Schwefelgehalt aufweisen. Mit dieser Art von Öl, es39s einfacher für Refiner, um Produkte wie Benzin und Dieselkraftstoff zu machen. Es gibt nicht zu viel von einem Unterschied zwischen der Qualität der beiden, aber WTI ist etwas leichter und hat einen niedrigeren Schwefelgehalt als Brent Rohöl. WTI ist auch ein US-basiertes Rohöl mit seinem Lieferungspunkt Cushing, Oklahoma, während Brent ein europäisches Rohöl ist. Daher werden die für die Vereinigten Staaten spezifischen Angebots - und Nachfragemerkmale mehr Auswirkungen auf den Preis von WTI-Rohstoffen haben als auf Brent. Gleichzeitig nutzt die Mehrheit der Welt Brent als Benchmark, so dass es sehr wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wo der Preis von Brent Crude Handel und seine Beziehung zu WTI ist. Die Kontraktgröße für WTI (CL) und Brent (BZ) beträgt 1.000 Barrel pro Vertrag und entspricht einem Nennwert, der dem aktuellen Kurs eines Fasses entspricht, multipliziert mit 1.000. Beide Verträge handeln auch in 0,01 Schritten, so dass die Tick Größe 10.00. Dies bedeutet, dass für jede 0,01 Änderung des Rohölpreises eine Position des Händlers um 10,00 pro 1 Vertrag steigen oder abnehmen wird. Also, wenn ein Händler einen Rohölvertrag gekauft um 59.00 Uhr und der Preis auf 59.01 erhöht, würde der Trader 10.00 Uhr machen. Wenn der Preis auf 60 anstieg, würde der Händler 1000 machen. Dies stellt einen ziemlich großen Vertrag dar und muss in die Position gelangen, in der ein Händler die anfängliche Margin-Anforderung erfüllen muss. Nach dem Erreichen der Position ist der Wartungsbedarf (Mindestwert, den ein Händler in dem Konto benötigt, um in der Position zu bleiben) kleiner als die anfängliche Marginanforderung, aber denken Sie daran, falls der Kontonummer unter den Betrag bleibt, der erforderlich ist, um die Position zu halten, Trader muss dem Konto genügend Kapital hinzufügen, damit der Account-Wert die anfängliche Margin-Anforderung wieder erfüllt, nicht nur die Wartungsanforderung. Wie wir sehen können, haben beide Produkte sehr ähnliche Kontraktspezifikationen und wie wir annehmen können, sind beide Produkte sehr korreliert. Im vergangenen Jahr hat die Streuung zwischen den beiden zwischen 25 und 0 gehandelt, wobei es derzeit rund 4 breit ist. Brent und WTI haben eine fast perfekte 3-Monats-Korrelation bei 1, sie sind fast so eng korreliert wie wir bei der Suche nach einem Futures-Paar finden werden. Die Preise von WIT und Brent haben auch über 50 Jahre über Jahr gekratzt und das gibt uns einige potenzielle Handelschancen. Angenommen, Öl hat einen Boden gefunden und hat sich in einem Bereich stabilisiert, lassen Sie sich einige Handelsideen erforschen. Ein möglicher Weg, um die aktuellen Marktbedingungen zu spielen ist durch eine grundlegende, 1-zu-1 BrentWTI Stier verbreitet. Dieser Handel wird durch den Kauf von 1. August BZ Vertrag und Verkauf von 1 August CL Vertrag um den aktuellen Preis von 4,39. Dies ist eine bullische Verbreitung, weil die Idee ist, dass grobe Preiserhöhungen aus diesen Ebenen und wir sehen die Ausbreitung erweitern. Bei der Herstellung eines Handels wie dieser ist es immer wichtig, dass wir uns im richtigen Vertragsmonat befinden und dass wir uns bewusst sind, wann die verschiedenen Verträge ablaufen. Ein weiterer Handel, den Pete erforscht, ist der BrentWTI-Stierverbreitung sehr ähnlich, aber es nimmt den Unterschied in der impliziten Volatilität zwischen WTI und Brent in Betracht. Implizite Volatilität in WTI ist über Brent und Pete mag die Idee, potenziell nutzen einige Zeitverfall in diesem Handel durch den Verkauf der ATM vertikalen Anruf Spread mit den WTI-Optionen. Dieser Handel gibt ihm das Delta-Äquivalent, kurz den WTI-Vertrag zu sein, aber mit dem zusätzlichen Vorteil des positiven Theta-Zerfalls als Ergebnis der Call-Optionen. Die kurze Anrufsperre fungiert als kurze WTI-Komponente der BrentWTI-Stierstrecke. Um die lange Brent-Komponente hinzuzufügen, müssen wir einfach nur die Brent-Zukunft kaufen. Don39t Laufwerk mit einem Auge geschlossen Beim Handel Rohöl it39s wichtig, um die Aufmerksamkeit auf die Preis-Aktion und Marktbedingungen der Brent Rohöl Vertrag zu zahlen. Auch wenn wir nur WTI handeln, ist es wichtig, ein Verständnis für seine Beziehung zum Brent zu haben. Viele Male Brent wird den Gesamtmarkt führen und wir wollen nicht nachteilig beeinflusst werden oder eine Trading-Chance verpassen, indem wir nicht mit einem Blick auf das, was mit Brent los ist. Rendite Kurve Insider: Trading Kleine an der Short. Ölkalender Spreads Futures Optionen DTE: 30 oder 60 Asset Observations Dow Futures: Hinzufügen von ETF Theta Rendite Kurve Insider: Lange Short Outlook Optionen auf Futures Rendite Kurve Insider: Spread Direction Trading Equity Indizes in Fremdwährungen Wie die Eurodollar Rolling Futures Umkehrung Währung Quotes Willkommen Zur Welt der Volatilität Ich fühle mich immer wie Vegas beobachtet mich Kupfer und die SP 500 Eröffnung Bell Verkauf Optionen in Bull und Bär Märkte Ergebnisse Seit der Wahl tastyworks Empfehlungsprogramm Talkin mit Tom und Tony Bootstrapping In Amerika Kennen Sie Ihre Optionen Optionen: FAQ Trade Small Handel Oft Portfolio Management - Delta Gamma Rendite Kurve Insider: Trading Small an der Short. Futures in deiner IRA: Kupfer und. Treffen Sie w Pete, Rindfleisch und James: Gold spielt wöchentliche Portfolioanalyse BAT vs. BAT Trading the Close mit Tim Knight Tom Sosnoff SUN Interview Drittens Wichtigste Sache zu betrachten (mit breiten Eisen Kondore: Double Double Bob Promo Redemption Process Machine Lernen Trümpfe Tweets Realistisch über die Rentabilität Fünf Fehler zu vermeiden, die Märkte tägliche Bewegungen im Jahr 2017 Shows Featured Original-Programme copyright 2013 2017 tastytrade Alle Rechte vorbehalten. Anwendbare Teile der Nutzungsbedingungen auf tastytrade gelten. Reproduktion, Anpassung, Verteilung, öffentliche Anzeige, Ausstellung für Gewinn , Oder die Speicherung in irgendwelchen elektronischen Speichermedien ganz oder teilweise ist unter Strafe des Gesetzes verboten, vorausgesetzt, dass Sie tastytrades Podcasts wie nötig herunterladen können, um für den persönlichen Gebrauch zu sehen. Tastytrade Inhalt wird ausschließlich von Teig, Inc. geliefert. 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